在紐約長島,距離華爾街的喧囂數十公里外,坐落著一棟外觀平平無奇的辦公樓。這裡沒有西裝革履的交易員,聽不見聲嘶力竭的電話報價聲。取而代之的,是一群頂級的數學家、物理學家和電腦科學家,在極度安靜的環境中,默默地運作著一台被譽為「史上最强印鈔機」的金融巨獸。 它的掌舵人,就是吉姆·西蒙斯(Jim Simons)——一個從未真正屬於華爾街,卻徹底征服了華爾街的男人。他的人生,是一場從破解國家機密到破解市場規律的傳奇旅程。作家Gregory Zuckerman更以《The Man Who Solved the Market》為他作傳。今天,我們就來深入這位量化之父的內心,探尋他如何將看似隨機的市場,變成了可以計算的科學。 密碼破譯者——在國家機密中尋找規律 西蒙斯的故事,起點並非交易所,而是冷戰時期的國防前線。 1968年,年僅30歲的西蒙斯,憑藉其卓越的數學天賦,被招募進美國國防分析研究所(IDA)。這是一個為國家安全局(NSA)服務的頂級智庫,他的日常工作,就是從蘇聯的加密電報中,破譯出隱藏的軍事情報。 這段經歷,無形中塑造了他日後整個投資哲學的雛形。在IDA,西蒙斯學會了如何在海量的、看似混亂的「噪音(Noise)」數據中,敏銳地捕捉到那個一閃即逝、卻至關重要的「訊號(Signal)」。他意識到,任何看似隨機的系統背後,只要數據量足夠大,總會存在某種非隨機的、可被利用的規律。 市場,不過是他在未來要破解的,最大、也最複雜的一個密碼本。 從象牙塔到交易所——一位數學教授的跨界博弈 離開國防領域後,西蒙斯重返學術界,在紐約州立大學石溪分校(Stony Brook University)擔任數學系主任,並在幾何學領域做出了世界級的貢獻。但在象牙塔的巔峰,他卻感到一絲厭倦。學術界的理論固然優美,卻無法在現實世界中得到即時的驗證。 1978年,40歲的西蒙斯做出了讓所有同事都大跌眼鏡的決定:他要離開終身教職,下海開一家投資公司。他對朋友說,他想看看自己的數學模型,是否能應用於金融這個「巨大的、充滿數據的賭場」。 他創立的公司最初名為「Monemetrics」,宗旨在於用數學模型來交易貨幣。早期的嘗試並非一帆風順,他曾像傳統交易員一樣,試圖結合基本面分析來做決策,結果卻是虧損和挫敗。這次失敗讓他徹底醒悟:人性的判斷和情感的波動,是他模型中最大的污染源。他必須建立一個100%由數據和模型驅動的系統。..The post 華爾街神級傳說_數學佬Jim Simons 破完冷戰密碼再破金融密碼 回顧「100蚊變3億神話」 appeared first on 經濟一週.